Около 9 лет Антонио Бандерас живет в Испании, в родном городе Малага, куда вернулся после серьезного сердечного приступа и переосмысления жизни. Актер владеет собственным театром Teatro del Soho, что позволяет ему сосредоточиться на актерской страсти и восстановить связь с испанскими корнями. Хотя время от времени он и снимается в кино в США, но не спешит возвращаться в Голливуд. Недавно актер признался, что не жалеет о своем решении вернуться на родину:
Это было действительно серьезное предупреждение. Оно изменило мой взгляд на жизнь. Столкнувшись со смертью, я оглянулся и понял, что я, по сути, театральный актер
Антонио Бандерас отметил, что сейчас ему нравится работать в собственном театре:
«Театр позволяет мне быть на связи с моими корнями, моим районом, моими людьми. Я не потерял эту связь за годы. Скорее наоборот»
Сейчас актер живет в Испании с нынешней возлюбленной, Николь Кимпель. Около 12 лет назад он расстался с бывшей женой Мелани Гриффит, с которой прожил в браке 18 лет. Бандерас рассказал, что отношения с американкой отчасти помогли ему построить большую карьеру в Голливуде:
Я не говорил по-английски, но постепенно построил там карьеру. Позже я женился на американке, и моя жизнь изменилась, исчезли все мои сомнения
Во время брака с Гриффит у пары родилась дочь Стелла, которой сейчас 29 лет. Он также остается близким с 36-летней актрисой Дакотой Джонсон, своей падчерицей.